Сравнение ZPRU.DE с OSX2.DE
ZPRU.DE (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Value Equities funds - ZPRU.DE tracks the MSCI USA Value Weighted while OSX2.DE tracks the US ESG Minimum Variance. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRU.DE charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZPRU.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 33.43%
- 1 год
- 61.87%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.66%
OSX2.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и OSX2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 31.29% | 14.79% | 11.05% | 12.04% | -10.28% | 41.60% | -7.63% | 29.86% | -8.25% | 4.25% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -4.33% | 21.73% | -1.44% | -1.03% | 26.67% | -4.98% | 27.33% | 2.07% | -0.57% |
Correlation
The correlation between ZPRU.DE and OSX2.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between ZPRU.DE and OSX2.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRU.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск
ZPRU.DE
OSX2.DE
Сравнение ZPRU.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRU.DE | OSX2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRU.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRU.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRU.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | — | — |
Сравнение комиссий ZPRU.DE и OSX2.DE
ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSX2.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и OSX2.DE
Ни ZPRU.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZPRU.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRU.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRU.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for OSX2.DE.
ZPRU.DE tracks MSCI USA Value Weighted, while OSX2.DE tracks US ESG Minimum Variance. They also come from different issuers: State Street and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for ZPRU.DE and 0.65% for OSX2.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRU.DE и OSX2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор