PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSX2.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSX2.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

OSX2.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSX2.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность US ESG Minimum Variance. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OSX2.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSX2.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%-4.33%21.73%-1.44%-1.03%26.67%-4.98%10.38%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%7.82%12.12%

Доходность по периодам

OSX2.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.53%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OSX2.DE:
OSX2.DE с OG35.DEOSX2.DE с F4DE.DEOSX2.DE с 5HED.DEOSX2.DE с USCP.DEOSX2.DE с EUPE.DEOSX2.DE с 5HEU.DEOSX2.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с IBCY.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с F4DE.DEOUFE.DE с OG35.DE

Сравнение комиссий OSX2.DE и OUFE.DE

OSX2.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OSX2.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSX2.DE
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSX2.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSX2.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSX2.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Корреляция

Корреляция между OSX2.DE и OUFE.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSX2.DE и OUFE.DE

Ни OSX2.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSX2.DE и OUFE.DE

Загрузка...

Показатели просадок

OSX2.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.91%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OSX2.DE и OUFE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSX2.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.37%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—