PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSX2.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSX2.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

OSX2.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSX2.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность US ESG Minimum Variance. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OSX2.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSX2.DE и USCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%-4.33%21.73%-1.44%-1.03%26.67%-4.98%27.33%2.07%-0.57%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%0.41%5.39%

Доходность по периодам

OSX2.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OSX2.DE:
OSX2.DE с F4DE.DEOSX2.DE с OG35.DEOSX2.DE с OUFE.DEOSX2.DE с 5HED.DEOSX2.DE с EUPE.DEOSX2.DE с OP6E.DEOSX2.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий OSX2.DE и USCP.DE

И OSX2.DE, и USCP.DE имеют комиссию равную 0.65%.

OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OSX2.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSX2.DE
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSX2.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSX2.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSX2.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.73

—

Корреляция

Корреляция между OSX2.DE и USCP.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSX2.DE и USCP.DE

Ни OSX2.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSX2.DE и USCP.DE

Загрузка...

Показатели просадок

OSX2.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.80%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OSX2.DE и USCP.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSX2.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.15%

—