PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSX2.DE с 5HED.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSX2.DE с 5HED.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).

OSX2.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSX2.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность US ESG Minimum Variance. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OSX2.DE и 5HED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSX2.DE и 5HED.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%-4.33%21.73%-1.44%-1.03%26.67%-4.98%27.33%0.67%
5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)		-1.21%-7.59%10.48%12.57%-11.75%32.56%12.72%34.00%-5.07%
Разные валюты инструментов

OSX2.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

OSX2.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5HED.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.57%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)

Часто сравнивают с OSX2.DE:
OSX2.DE с F4DE.DEOSX2.DE с OG35.DEOSX2.DE с OUFE.DEOSX2.DE с USCP.DEOSX2.DE с EUPE.DEOSX2.DE с 5HEU.DEOSX2.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с 5HED.DE:
5HED.DE с IBCY.DE5HED.DE с 4UBI.DE5HED.DE с 5HEE.DE5HED.DE с OP2E.DE5HED.DE с DELG.DE5HED.DE с V3YA.DE5HED.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий OSX2.DE и 5HED.DE

OSX2.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.

5HED.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)

Доходность на риск

OSX2.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSX2.DE
5HED.DE
Ранг доходности на риск 5HED.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HED.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HED.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HED.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HED.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSX2.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSX2.DE vs. 5HED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSX2.DE5HED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Корреляция

Корреляция между OSX2.DE и 5HED.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSX2.DE и 5HED.DE

Ни OSX2.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OSX2.DE и 5HED.DE

Загрузка...

Показатели просадок

OSX2.DE5HED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности OSX2.DE и 5HED.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSX2.DE5HED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.98%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.58%

—