Сравнение ZPRS.DE с PSWD.DE
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - ZPRS.DE tracks the MSCI World Small Cap while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям PSWD.DE по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.86% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.75%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and PSWD.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between ZPRS.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
PSWD.DE
Сравнение ZPRS.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.58 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 5.56 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 22.39 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -36.39% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.89% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -18.19% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -18.19% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -36.39% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.65% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.46% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и PSWD.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.08% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.86% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 10.54% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.16% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.19% | +2.07% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и PSWD.DE
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и PSWD.DE
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор