PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRR.DE с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRR.DE с SPY1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and SPY1.DE (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while SPY1.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 7.35%/yr for SPY1.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SPY1.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRR.DE и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SPY1.DE с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции ZPRR.DE превзошли акции SPY1.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 7.35% соответственно.

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%

SPY1.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.78%
1 год
-0.66%
3 года*
4.28%
5 лет*
5.96%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и SPY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-8.99%0.49%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.00%-7.26%20.46%-3.91%0.94%34.70%-10.69%29.65%3.67%2.32%

Correlation

The correlation between ZPRR.DE and SPY1.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ZPRR.DE and SPY1.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с USMVSPY1.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

ZPRR.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRR.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRR.DESPY1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.15

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.14

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

-0.23

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

-0.48

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRR.DE vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRR.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRR.DE и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRR.DESPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.15

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ZPRR.DE и SPY1.DE

Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что больше максимальной просадки SPY1.DE в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и SPY1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRR.DESPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.20%

-35.30%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.77%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-14.59%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-16.32%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.20%

-35.30%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.45%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.16%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.15%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRR.DE и SPY1.DE

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRR.DESPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.46%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

7.38%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

10.25%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

12.47%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

14.00%

+7.60%

Сравнение комиссий ZPRR.DE и SPY1.DE

ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRR.DE и SPY1.DE

Ни ZPRR.DE, ни SPY1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRR.DE and SPY1.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SPY1.DE.

ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY1.DE is S&P 500. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while SPY1.DE tracks S&P 500 Low Volatility. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.35% for SPY1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и SPY1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор