Сравнение ZPRR.DE с IUS3.DE
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 9.96%/yr vs 9.75%/yr for IUS3.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IUS3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и IUS3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRR.DE показывает доходность 20.93%, а IUS3.DE немного выше – 21.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IUS3.DE немного отстают с 9.75%.
ZPRR.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.96%
IUS3.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и IUS3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20.93% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -16.61% | 25.11% | 8.20% | 29.01% | -9.00% | 0.49% |
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 21.73% | -4.35% | 12.84% | 13.50% | -12.46% | 38.71% | 0.11% | 25.84% | -6.51% | -0.88% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and IUS3.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between ZPRR.DE and IUS3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. IUS3.DE — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
IUS3.DE
Сравнение ZPRR.DE c IUS3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | IUS3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 4.98 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 14.69 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и IUS3.DE
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, что меньше максимальной просадки IUS3.DE в -57.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и IUS3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | IUS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -57.43% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.28% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -32.89% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -32.89% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -41.55% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -2.89% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -12.68% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.13% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и IUS3.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) имеют волатильность 4.59% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | IUS3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.75% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.91% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 16.34% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 20.07% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.40% | +0.18% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и IUS3.DE
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IUS3.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и IUS3.DE
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.24% | 1.13% | 1.08% | 1.05% | 0.62% | 0.96% | 0.92% | 0.98% | 0.79% | 0.84% | 0.54% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ZPRR.DE and IUS3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.
ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.40% for IUS3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и IUS3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор