PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRM.DE с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRM.DE с ZPRV.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) and ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRM.DE is a Money Market fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRM.DE returned 12.36%/yr vs 12.09%/yr for ZPRV.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZPRM.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ZPRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRM.DE и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRM.DE торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 19.56%.

ZPRM.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
4.75%
С начала года
6.79%
1 год
15.19%
3 года*
8.70%
5 лет*
12.36%
10 лет*
—

ZPRV.DE

1 день
1.07%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
12.94%
С начала года
19.56%
1 год
38.18%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRM.DE и ZPRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		6.79%23.34%-6.88%29.70%13.58%1.41%-0.25%13.94%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		19.56%16.27%7.55%22.88%-10.61%36.53%7.72%9.33%

Correlation

The correlation between ZPRM.DE and ZPRV.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с C101.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DE
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Доходность на риск

ZPRM.DE vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRM.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRM.DEZPRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.45

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.56

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.73

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

15.20

-2.59

ZPRM.DE vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRM.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRM.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRM.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка ZPRM.DE за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRM.DE и ZPRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRM.DEZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-49.35%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.03%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-28.19%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-28.19%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.36%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.50%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRM.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) составляет 2.30%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZPRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRM.DEZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.66%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

10.01%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

15.79%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

21.26%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

23.17%

-9.50%

Сравнение комиссий ZPRM.DE и ZPRV.DE

ZPRM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRM.DE и ZPRV.DE

Ни ZPRM.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRM.DE and ZPRV.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPRM.DE is categorized as Money Market, while ZPRV.DE is Small Cap Value Equities. ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.05% for ZPRM.DE and 0.30% for ZPRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRM.DE и ZPRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор