- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 17 июл. 2019 г.
- Категория
- Money Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ZPRM.DE — $191. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZPRM.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,791.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) показал доход в 6.79% с начала года и 15.19% за последние 12 месяцев.
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZPRM.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2019 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZPRM.DE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 июн. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 4 мая 2020 г. с доходностью -17.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.30% | 1.25% | -4.07% | 3.56% | 1.50% | -0.18% | 0.47% | 6.79% | |||||
| 2025 | -0.63% | 1.32% | 1.13% | 5.24% | 1.65% | 3.69% | 1.20% | 1.33% | 2.32% | -0.45% | 1.97% | 2.53% | 23.34% |
| 2024 | -0.43% | 1.55% | 3.59% | -1.65% | 1.19% | -6.04% | -0.85% | -4.33% | 0.89% | -1.11% | -0.41% | 0.86% | -6.88% |
| 2023 | 4.98% | 3.27% | 2.82% | 1.00% | 2.62% | 4.57% | 3.47% | 0.10% | -2.09% | -2.69% | 5.13% | 3.48% | 29.70% |
| 2022 | -0.14% | 1.56% | 3.07% | -1.70% | 3.97% | -1.45% | -0.35% | 2.01% | 0.85% | 2.00% | 3.20% | -0.02% | 13.58% |
| 2021 | -1.71% | -2.71% | 2.64% | 1.60% | 1.53% | 0.35% | 0.79% | -0.74% | -1.69% | 0.32% | -3.91% | 5.28% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) has an annualized alpha of 9.62%, beta of 0.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 18, 2019.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.27%) than losses (7.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.62%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 30.27%
- Участие в снижении
- 7.67%
Комиссия
Комиссия ZPRM.DE составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZPRM.DE имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRM.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.24 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 9.71 | +2.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 24.15%, зарегистрированную 4 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.15%май 2020 г. | 2mo 16d | 1y 1mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. | — |
-15.56%нояб. 2024 г. | 7mo 21d | 7mo 15d | 1y 3moапр. 2024 г. - июль 2025 г. | — |
-8.26%нояб. 2021 г. | 2mo 13d | 2mo 22d | 5mo 5dсент. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
-7.36%окт. 2023 г. | 1mo 11d | 1mo 12d | 2mo 23dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.96%июль 2022 г. | 1mo 14d | 1mo 27d | 3mo 11dмай 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| ZPRM.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -56.78% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -9.10% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.90% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -25.43% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.70% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.09% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZPRM.DE
Добавьте State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZPRM.DE