PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRM.DE с C101.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRM.DE с C101.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) and C101.DE (Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)) are both Money Market funds - ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) while C101.DE tracks the Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRM.DE returned 12.26%/yr vs 3.63%/yr for C101.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZPRM.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for C101.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRM.DE и C101.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRM.DE торгуется в USD, в то время как C101.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C101.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRM.DE показывает доходность 6.31%, что значительно выше, чем у C101.DE с доходностью 2.05%.

ZPRM.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
4.34%
С начала года
6.31%
1 год
15.02%
3 года*
8.36%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

C101.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
1.79%
С начала года
2.05%
1 год
3.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRM.DE и C101.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		6.31%23.34%-6.88%29.70%13.58%1.41%-0.25%13.94%
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		2.05%4.57%5.03%4.70%1.91%-0.20%0.31%1.14%

Correlation

The correlation between ZPRM.DE and C101.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.13

The correlation between ZPRM.DE and C101.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с L8I3.DEZPRM.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с C101.DE:
C101.DE с ZPR1.DEC101.DE с EGV2.DEC101.DE с L8I3.DEC101.DE с DBXT.DEC101.DE с DXS1.DEC101.DE с PJEU.DEC101.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

ZPRM.DE vs. C101.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
C101.DE
Ранг доходности на риск C101.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C101.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C101.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C101.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C101.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRM.DE c C101.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) и Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRM.DEC101.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.93

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.37

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.99

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

12.00

+0.44

ZPRM.DE vs. C101.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRM.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа C101.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRM.DE и C101.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRM.DE и C101.DE

Максимальная просадка ZPRM.DE за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки C101.DE в -5.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRM.DE и C101.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRM.DEC101.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-5.03%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-1.26%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-1.58%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-1.58%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.22%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.92%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.31%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRM.DE и C101.DE

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist) (C101.DE) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ZPRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C101.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRM.DEC101.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.88%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.13%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76%

4.08%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.70%

4.22%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

4.48%

+9.18%

Сравнение комиссий ZPRM.DE и C101.DE

ZPRM.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии C101.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRM.DE и C101.DE

ZPRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C101.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
C101.DE
Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (Dist)		4.30%4.51%5.40%4.63%0.37%0.14%1.13%1.83%1.52%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRM.DE and C101.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for C101.DE.

ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged), while C101.DE tracks Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for ZPRM.DE and 0.10% for C101.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRM.DE и C101.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор