Сравнение XNZN.DE с BRK-B
XNZN.DE (Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Nordic Countries NR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XNZN.DE returned 5.54%/yr vs 9.75%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNZN.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNZN.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNZN.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
XNZN.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам XNZN.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNZN.DE Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.62% | 1.04% | 3.46% | 12.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 11.32% |
Correlation
The correlation between XNZN.DE and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZN.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XNZN.DE
BRK-B
Сравнение XNZN.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZN.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.32 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.66 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XNZN.DE и BRK-B
Максимальная просадка XNZN.DE за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZN.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -45.91% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.04% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -20.62% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -17.01% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -9.73% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.31% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZN.DE и BRK-B
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XNZN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.71% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 11.20% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.94% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.37% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 20.09% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZN.DE и BRK-B
Ни XNZN.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNZN.DE and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNZN.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор