PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUQ.DE с EUN1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUQ.DE с EUN1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE).

FEUQ.DE и EUN1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. EUN1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUQ.DE и EUN1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и EUN1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.66%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		1.77%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у EUN1.DE с доходностью 1.77%.

FEUQ.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

EUN1.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.77%
6 месяцев
6.72%
1 год
11.12%
3 года*
10.90%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с AMES.DE
Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с SC0D.DE

Сравнение комиссий FEUQ.DE и EUN1.DE

FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUN1.DE в 0.35%.

EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FEUQ.DE vs. EUN1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUQ.DE c EUN1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUQ.DEEUN1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.10

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.24

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUQ.DE vs. EUN1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUQ.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN1.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUQ.DE и EUN1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUQ.DEEUN1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между FEUQ.DE и EUN1.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUQ.DE и EUN1.DE

FEUQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.37%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FEUQ.DE и EUN1.DE

Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки EUN1.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и EUN1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUQ.DEEUN1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-62.27%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.25%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-17.40%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.63%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-21.01%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUQ.DE и EUN1.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 5.03%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUQ.DEEUN1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.73%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

9.42%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.53%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.80%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.24%

+0.35%