PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с EXXX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с EXXX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and EXXX.DE (iShares ATX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while EXXX.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 7.17%/yr vs 14.21%/yr for EXXX.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for EXXX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и EXXX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у EXXX.DE с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям EXXX.DE по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.21% соответственно.

ZPRL.DE

1 день
1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.26%
1 год
12.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.17%

EXXX.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
19.05%
С начала года
22.53%
1 год
45.03%
3 года*
30.20%
5 лет*
17.45%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EXXX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		10.26%18.39%7.42%12.34%-14.65%17.34%-5.26%22.07%-8.17%15.38%
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		22.53%51.31%10.39%13.71%-16.43%42.16%-11.27%19.95%-18.96%32.71%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and EXXX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.63

Over the past year, the correlation between ZPRL.DE and EXXX.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

iShares ATX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE
Часто сравнивают с EXXX.DE:
EXXX.DE с EXSD.DEEXXX.DE с XB4A.DEEXXX.DE с CBUD.DEEXXX.DE с XSXE.DEEXXX.DE с CEBP.DEEXXX.DE с CG1G.DEEXXX.DE с STXH.DE

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. EXXX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EXXX.DE
Ранг доходности на риск EXXX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXX.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXX.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXX.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c EXXX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRL.DEEXXX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.56

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.62

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.19

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

14.04

-9.30

ZPRL.DE vs. EXXX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа EXXX.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и EXXX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и EXXX.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки EXXX.DE в -71.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EXXX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEEXXX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-71.43%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.71%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-16.11%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-32.69%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-52.90%

+17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.48%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-28.47%

+23.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.20%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и EXXX.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.78%, в то время как у iShares ATX UCITS ETF (DE) (EXXX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEEXXX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

4.88%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.74%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

17.54%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

19.15%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

19.93%

-6.55%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и EXXX.DE

ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXXX.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EXXX.DE

ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXXX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXX.DE
iShares ATX UCITS ETF (DE)		3.01%2.53%4.30%3.53%3.61%1.04%1.18%1.73%0.48%0.65%1.08%1.65%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and EXXX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for EXXX.DE.

ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while EXXX.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.32% for EXXX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и EXXX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор