PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEQ.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEQ.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

AMEQ.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEQ.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEQ.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR		-0.91%9.08%2.74%14.61%-14.34%27.69%5.23%36.05%-8.02%10.55%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMEQ.DE показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

AMEQ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.66%
3 года*
5.41%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AMEQ.DE:
AMEQ.DE с LQQ.PAAMEQ.DE с ZPRL.DEAMEQ.DE с 6AQQ.DEAMEQ.DE с CEMT.DEAMEQ.DE с AMES.DEAMEQ.DE с AUM5.DEAMEQ.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий AMEQ.DE и 18MK.DE

AMEQ.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
AMEQ.DE
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMEQ.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEQ.DE
Ранг доходности на риск AMEQ.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEQ.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEQ.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEQ.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.94

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-1.30

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.68

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.85

-1.75

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEQ.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEQ.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEQ.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEQ.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.94

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между AMEQ.DE и 18MK.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEQ.DE и 18MK.DE

Ни AMEQ.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEQ.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка AMEQ.DE за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEQ.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEQ.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-42.41%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-21.53%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-29.72%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-28.36%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-12.46%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.30%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEQ.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (AMEQ.DE) составляет 5.44%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что AMEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEQ.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.01%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.76%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.45%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.24%

-5.46%