Сравнение ZPRI.DE с SPYM.DE
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и SPYM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.90% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
SPYM.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 48.95%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 27.39% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and SPYM.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and SPYM.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
SPYM.DE
Сравнение ZPRI.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.80 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 17.28 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.79 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и SPYM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -36.28% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.38% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -18.96% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -23.86% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -31.69% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.74% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -9.95% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.89% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 7.34% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 15.16% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 17.87% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 16.78% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 18.40% | -8.03% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и SPYM.DE
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and SPYM.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.18% for SPYM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и SPYM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор