Сравнение ZPRI.DE с SPY5.DE
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 4.91% против 15.13% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and SPY5.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and SPY5.DE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPRI.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.57 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 12.77 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.22 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.96 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.97 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -33.86% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -7.15% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -23.34% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -23.34% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -33.86% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.44% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.95% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.00% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и SPY5.DE
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.66% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.54% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 11.51% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 15.18% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 16.07% | -5.70% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и SPY5.DE
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while SPY5.DE is S&P 500. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор