Сравнение ZPRG.DE с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
ZPRG.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SPYM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPYM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.09% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6.38% | 19.08% | 14.04% | 6.06% | -14.90% | 5.27% | 6.28% | 22.30% | -11.26% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции ZPRG.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.11% соответственно.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.27%
SPYM.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPYM.DE
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYM.DE в 0.18%.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SPYM.DE
Сравнение ZPRG.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SPYM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.89 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.56 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.71 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.28 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZPRG.DE и SPYM.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPYM.DE
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPYM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -36.28% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.44% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -23.86% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -31.69% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.55% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.05% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.05% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SPYM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.44% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 13.29% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 18.54% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 16.31% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 18.25% | -3.25% |