Сравнение ZPRG.DE с SPPW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).
ZPRG.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и SPPW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.09% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 13.57% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | -1.31% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.27%
SPPW.DE
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRG.DE и SPPW.DE
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
SPPW.DE
Сравнение ZPRG.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.29 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZPRG.DE и SPPW.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и SPPW.DE
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и SPPW.DE
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и SPPW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -33.69% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -13.19% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -21.62% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.99% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.52% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.97% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и SPPW.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.92%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.39% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 16.07% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.09% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 16.19% | -1.19% |