Сравнение ZPRG.DE с 3190.HK
ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) and 3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRG.DE returned 11.58%/yr vs 22.68%/yr for 3190.HK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ZPRG.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for 3190.HK.
Доходность
Сравнение доходности ZPRG.DE и 3190.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRG.DE торгуется в EUR, в то время как 3190.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3190.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRG.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у 3190.HK с доходностью 8.54%.
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 6.11%
3190.HK
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRG.DE и 3190.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.13% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -7.04% |
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 8.50% | 23.14% | 44.38% | 8.80% | -5.79% |
Correlation
The correlation between ZPRG.DE and 3190.HK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRG.DE vs. 3190.HK — Ранг доходности на риск
ZPRG.DE
3190.HK
Сравнение ZPRG.DE c 3190.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) и Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRG.DE | 3190.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 8.82 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRG.DE | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRG.DE и 3190.HK
Максимальная просадка ZPRG.DE за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки 3190.HK в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRG.DE и 3190.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRG.DE | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -16.51% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -8.25% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -12.08% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -4.50% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.80% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.11% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRG.DE и 3190.HK
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) составляет 2.82%, в то время как у Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZPRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3190.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRG.DE | 3190.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.57% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 11.23% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.71% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 19.44% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 19.44% | -4.51% |
Сравнение комиссий ZPRG.DE и 3190.HK
ZPRG.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии 3190.HK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRG.DE и 3190.HK
Дивидендная доходность ZPRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности 3190.HK в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRG.DE and 3190.HK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
ZPRG.DE is categorized as Global Equity Income, while 3190.HK is Dividend. ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index, while 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Fubon. Their fees differ too: 0.45% for ZPRG.DE and 0.60% for 3190.HK.
Подберите оптимальное распределение для ZPRG.DE и 3190.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор