PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRE.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRE.DE (SPDR MSCI EMU UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ZPRE.DE tracks the MSCI EMU while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRE.DE returned 15.98%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZPRE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

ZPRE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.03%
С начала года
9.05%
6 месяцев
10.79%
1 год
17.71%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.50%
10 лет*
9.98%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		9.05%24.37%9.48%18.70%6.69%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between ZPRE.DE and H4ZZ.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.99

The correlation between ZPRE.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с ELFC.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.54

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

4.86

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRE.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-16.46%

-21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-10.94%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.13%

-16.46%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.53%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-2.68%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) составляет 4.62%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRE.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.97%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.97%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.85%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

15.85%

+1.27%

Сравнение комиссий ZPRE.DE и H4ZZ.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и H4ZZ.DE

Ни ZPRE.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ZPRE.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ZPRE.DE.

ZPRE.DE tracks MSCI EMU, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for ZPRE.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRE.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор