Сравнение ZPRD.DE с H4ZZ.DE
ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRD.DE returned 14.10%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.97% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | 4.20% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between ZPRD.DE and H4ZZ.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between ZPRD.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
H4ZZ.DE
Сравнение ZPRD.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.43 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.86 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.18 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -16.46% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.94% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -16.46% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.53% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.68% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.23% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и H4ZZ.DE
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 3.64%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.93% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.97% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 15.97% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 15.85% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.85% | -0.62% |
Сравнение комиссий ZPRD.DE и H4ZZ.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.69% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRD.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPRD.DE.
ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор