PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRD.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRD.DE с EL42.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while EL42.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 9.71%/yr for EL42.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EL42.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRD.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 7.59%.

ZPRD.DE

1 день
0.37%
1 месяц
0.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.26%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

EL42.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.92%
1 год
15.89%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и EL42.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		5.97%23.92%8.36%8.17%-0.15%15.48%-8.93%22.45%-7.86%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		7.59%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.80%

Correlation

The correlation between ZPRD.DE and EL42.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.85

The correlation between ZPRD.DE and EL42.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRD.DE:
ZPRD.DE с SPYF.DEZPRD.DE с VUAA.DEZPRD.DE с PR1E.DEZPRD.DE с EUPA.DEZPRD.DE с JREZ.DEZPRD.DE с XESP.DEZPRD.DE с ASWA.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE

Доходность на риск

ZPRD.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRD.DE
Ранг доходности на риск ZPRD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRD.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRD.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRD.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRD.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRD.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRD.DEEL42.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.25

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.85

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.67

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

6.24

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRD.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRD.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа EL42.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRD.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRD.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.25

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ZPRD.DE и EL42.DE

Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и EL42.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRD.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-35.85%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.57%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-16.42%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.17%

-19.44%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.52%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.32%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRD.DE и EL42.DE

Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 3.64%, в то время как у Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRD.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.22%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

10.55%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

12.74%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.21%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.56%

-0.33%

Сравнение комиссий ZPRD.DE и EL42.DE

ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRD.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EL42.DE в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.15%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
ZPRD.DE
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		2.69%2.95%3.76%3.34%3.42%3.25%2.97%5.37%3.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRD.DE and EL42.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.

ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while EL42.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: State Street and Deka. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.30% for EL42.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и EL42.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор