Сравнение ZPRD.DE с AMES.DE
ZPRD.DE (SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ZPRD.DE tracks the FTSE All-Share while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRD.DE returned 10.23%/yr vs 19.21%/yr for AMES.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRD.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRD.DE и AMES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRD.DE показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 7.00%.
ZPRD.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
AMES.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам ZPRD.DE и AMES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 5.97% | 23.92% | 8.36% | 8.17% | -0.15% | 15.48% | -8.93% | 22.45% | -7.86% |
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 7.00% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.27% |
Correlation
The correlation between ZPRD.DE and AMES.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between ZPRD.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRD.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск
ZPRD.DE
AMES.DE
Сравнение ZPRD.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRD.DE | AMES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.40 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 11.80 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRD.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.06 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.20 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRD.DE и AMES.DE
Максимальная просадка ZPRD.DE за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRD.DE и AMES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRD.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -40.98% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -9.95% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -12.58% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.17% | -17.77% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.52% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -9.76% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.87% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRD.DE и AMES.DE
Текущая волатильность для SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (ZPRD.DE) составляет 3.64%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ZPRD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRD.DE | AMES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.59% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 13.65% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 16.43% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 18.01% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 20.82% | -5.59% |
Сравнение комиссий ZPRD.DE и AMES.DE
ZPRD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRD.DE и AMES.DE
Дивидендная доходность ZPRD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRD.DE SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 2.69% | 2.95% | 3.76% | 3.34% | 3.42% | 3.25% | 2.97% | 5.37% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRD.DE and AMES.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.
ZPRD.DE tracks FTSE All-Share, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ZPRD.DE and 0.25% for AMES.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRD.DE и AMES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор