Сравнение EMIE.DE с ENDH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).
EMIE.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMIE.DE и ENDH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMIE.DE и ENDH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMIE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.54% | 7.05% | -0.36% | 3.88% | -3.98% |
ENDH.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.80% | 7.89% | 6.59% | 5.41% | -2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EMIE.DE показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у ENDH.DE с доходностью -0.80%.
EMIE.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
ENDH.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMIE.DE и ENDH.DE
EMIE.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.
Доходность на риск
EMIE.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск
EMIE.DE
ENDH.DE
Сравнение EMIE.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMIE.DE | ENDH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.31 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.02 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.19 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 9.82 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMIE.DE | ENDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.31 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.89 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между EMIE.DE и ENDH.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMIE.DE и ENDH.DE
Ни EMIE.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EMIE.DE и ENDH.DE
Максимальная просадка EMIE.DE за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIE.DE и ENDH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMIE.DE | ENDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -6.78% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -2.21% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -1.64% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -1.12% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.49% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMIE.DE и ENDH.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) составляет 1.49%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что EMIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMIE.DE | ENDH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.68% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.29% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.68% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.73% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 4.73% | +3.29% |