PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMIE.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMIE.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE).

EMIE.DE и EMA5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMIE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JP Morgan USD Emerging Markets IG ESG Diversified Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 2 авг. 2019 г.. EMA5.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMIE.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMIE.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.54%7.05%-0.36%3.88%-19.72%-2.93%0.95%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		0.75%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMIE.DE показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 0.75%.

EMIE.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.26%
1 год
2.56%
3 года*
2.17%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
-0.95%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с EMIE.DE:
EMIE.DE с ENDH.DEEMIE.DE с ASRC.DEEMIE.DE с SEAD.DEEMIE.DE с ZPR5.DEEMIE.DE с 4UBF.DEEMIE.DE с XUEM.DEEMIE.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с EMIG.DEEMA5.DE с FESD.DE

Сравнение комиссий EMIE.DE и EMA5.DE

EMIE.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Доходность на риск

EMIE.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMIE.DE
Ранг доходности на риск EMIE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMIE.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMIE.DEEMA5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

-0.13

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.13

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.10

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

-0.22

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMIE.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMIE.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMIE.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMIE.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.13

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.44

-0.57

Корреляция

Корреляция между EMIE.DE и EMA5.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMIE.DE и EMA5.DE

EMIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

TTM20252024202320222021
EMIE.DE
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.66%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%

Просадки

Сравнение просадок EMIE.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка EMIE.DE за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMIE.DE и EMA5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMIE.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-10.01%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.53%

-6.02%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-10.01%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-4.67%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.53%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.00%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMIE.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EMIE.DE) составляет 1.49%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что EMIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMIE.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.05%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

4.04%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

7.12%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

7.04%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.96%

+1.06%