PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZPR.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-2.48%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции ZPR.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 14.91% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

ZUQ.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
6.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZUQ.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.36

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.61

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.09

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.69

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

2.07

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.36

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZUQ.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-26.94%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.04%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-26.94%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-26.94%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-8.17%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-4.64%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.73%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZUQ.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

5.03%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

10.29%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

17.98%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

16.40%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

17.54%

-5.98%