Сравнение ZPR.TO с PREF.TO
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and PREF.TO (Quadravest Preferred Split Share ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. ZPR.TO is passively managed, while PREF.TO is actively managed. Over the past year, ZPR.TO returned 16.52% vs 6.32% for PREF.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и PREF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PREF.TO с доходностью 3.38%.
ZPR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.37%
PREF.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и PREF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 8.08% | 18.58% | 11.50% |
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 3.38% | 6.77% | 9.28% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and PREF.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. PREF.TO — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
PREF.TO
Сравнение ZPR.TO c PREF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPR.TO | PREF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.31 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 4.22 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.36 | 9.99 | +28.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и PREF.TO
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.72%, что больше максимальной просадки PREF.TO в -6.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и PREF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -6.24% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.50% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.39% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -0.75% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и PREF.TO
Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 0.90%, в то время как у Quadravest Preferred Split Share ETF (PREF.TO) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | PREF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.24% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.90% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.05% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 5.19% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 5.19% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и PREF.TO
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PREF.TO в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF.TO Quadravest Preferred Split Share ETF | 6.60% | 6.60% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.05% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and PREF.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Quadravest.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и PREF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор