Сравнение ZPR.TO с PR.TO
ZPR.TO (BMO Laddered Preferred Share Index ETF) and PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. ZPR.TO is passively managed, while PR.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZPR.TO returned 8.37%/yr vs 6.03%/yr for PR.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZPR.TO и PR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPR.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PR.TO с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции PR.TO по среднегодовой доходности: 8.37% против 6.03% соответственно.
ZPR.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.37%
PR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам ZPR.TO и PR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 8.08% | 18.58% | 26.58% | 7.21% | -17.66% | 23.77% | 6.00% | 1.94% | -9.77% | 14.71% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.48% | 11.10% | 24.22% | 7.90% | -18.17% | 28.22% | -0.17% | 1.64% | -10.79% | 12.24% |
Correlation
The correlation between ZPR.TO and PR.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ZPR.TO and PR.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPR.TO vs. PR.TO — Ранг доходности на риск
ZPR.TO
PR.TO
Сравнение ZPR.TO c PR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPR.TO | PR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 6.09 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.36 | 22.13 | +16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPR.TO и PR.TO
Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.72%, примерно равная максимальной просадке PR.TO в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и PR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPR.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.72% | -45.17% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.44% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -4.62% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -21.39% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -45.17% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.18% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.40% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR.TO и PR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPR.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.67% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.83% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.58% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 11.52% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR.TO и PR.TO
Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PR.TO в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.00% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.05% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.09% | 4.82% | 4.08% | 5.14% | 5.65% |
Часто задаваемые вопросы
ZPR.TO and PR.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Lysander.
Подберите оптимальное распределение для ZPR.TO и PR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор