PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDX.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-2.05%8.15%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%7.27%

Correlation

The correlation between ZPDX.DE and SC0D.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between ZPDX.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

4.87

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0D.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDX.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-38.50%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.93%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.54%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-23.38%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.53%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.22%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) составляет 4.19%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что ZPDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDX.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.94%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

12.94%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

15.95%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.53%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.27%

-1.53%

Сравнение комиссий ZPDX.DE и SC0D.DE

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и SC0D.DE

Ни ZPDX.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZPDX.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.

ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор