PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDX.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDX.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDX.DE (SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPDX.DE tracks the STOXX® Europe 600 SRI while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDX.DE returned 9.14%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZPDX.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDX.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDX.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

ZPDX.DE

1 день
0.99%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.76%
1 год
11.73%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDX.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPDX.DE
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF		6.68%14.73%10.10%18.67%-11.83%25.89%-3.07%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between ZPDX.DE and PRAE.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between ZPDX.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDX.DE:
ZPDX.DE с CHDVD.SWZPDX.DE с LYP6.DEZPDX.DE с XIEE.DEZPDX.DE с EXSC.DEZPDX.DE с IS3G.DEZPDX.DE с EMID.LZPDX.DE с IESG.L
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

ZPDX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDX.DE
Ранг доходности на риск ZPDX.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDX.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDX.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDX.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDX.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.29

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

6.64

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDX.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDX.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDX.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDX.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZPDX.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка ZPDX.DE за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDX.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDX.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-32.86%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.54%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.94%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-19.60%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.63%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-5.27%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.52%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDX.DE и PRAE.DE

SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.19% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDX.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.66%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.97%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.42%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.22%

-0.48%

Сравнение комиссий ZPDX.DE и PRAE.DE

ZPDX.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDX.DE и PRAE.DE

Ни ZPDX.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ZPDX.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for ZPDX.DE.

ZPDX.DE tracks STOXX® Europe 600 SRI, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for ZPDX.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDX.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор