PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDW.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDW.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDW.DE (State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDW.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDW.DE returned 14.04%/yr vs 8.95%/yr for ZPRX.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDW.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDW.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDW.DE показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции ZPDW.DE превзошли акции ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 14.04% против 8.95% соответственно.

ZPDW.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
-4.34%
6 месяцев
9.40%
С начала года
16.76%
1 год
43.91%
3 года*
25.04%
5 лет*
19.19%
10 лет*
14.04%

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.59%
1 год
16.38%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDW.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDW.DE
State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF		16.76%27.50%22.78%33.59%-5.96%12.63%7.91%16.59%-16.65%19.02%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.59%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-19.19%12.89%

Correlation

The correlation between ZPDW.DE and ZPRX.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г.

0.62

The correlation between ZPDW.DE and ZPRX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDW.DE:
ZPDW.DE с IBCG.DEZPDW.DE с TTPX.DEZPDW.DE с PRAJ.DEZPDW.DE с EMNJ.DEZPDW.DE с XDNE.DEZPDW.DE с JNHD.DEZPDW.DE с XDJE.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

ZPDW.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDW.DE
Ранг доходности на риск ZPDW.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDW.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDW.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDW.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDW.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDW.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDW.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.16

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.72

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.40

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

5.08

+9.71

ZPDW.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDW.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ZPRX.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDW.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDW.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка ZPDW.DE за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDW.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDW.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-43.93%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-11.63%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-15.95%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-27.52%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-43.93%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.34%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.64%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.22%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDW.DE и ZPRX.DE

State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF (ZPDW.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ZPDW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDW.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.68%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

11.70%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

14.14%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.70%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.57%

+0.88%

Сравнение комиссий ZPDW.DE и ZPRX.DE

ZPDW.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDW.DE и ZPRX.DE

Ни ZPDW.DE, ни ZPRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDW.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDW.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDW.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPDW.DE is categorized as Japan Equities, while ZPRX.DE is Europe Equities. ZPDW.DE tracks MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.17% for ZPDW.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDW.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор