PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDU.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDU.DE с 2B7A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDU.DE (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and 2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) are both Utilities Equities funds - ZPDU.DE tracks the S&P Utilities Select Sector while 2B7A.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPDU.DE returned 9.42%/yr vs 9.44%/yr for 2B7A.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPDU.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDU.DE показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у 2B7A.DE с доходностью 3.01%.

ZPDU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-4.30%
С начала года
2.85%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.06%
3 года*
9.55%
5 лет*
9.42%
10 лет*
8.25%

2B7A.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.20%
3 года*
9.59%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDU.DE и 2B7A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDU.DE
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.85%2.83%29.87%-11.25%8.44%28.37%-10.02%27.11%8.38%-7.15%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		3.01%2.79%29.83%-11.29%8.44%28.42%-10.08%27.08%8.53%-7.26%

Correlation

The correlation between ZPDU.DE and 2B7A.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.

0.93

The correlation between ZPDU.DE and 2B7A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPDU.DE:
ZPDU.DE с EXH9.DEZPDU.DE с WELD.DEZPDU.DE с SC0Z.DEZPDU.DE с SPYM.DEZPDU.DE с LUTL.DEZPDU.DE с WELQ.DEZPDU.DE с SPY5.DE
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с VPU2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

ZPDU.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDU.DE
Ранг доходности на риск ZPDU.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDU.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDU.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDU.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDU.DE2B7A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.45

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.74

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.72

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

1.49

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDU.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDU.DE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B7A.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDU.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDU.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZPDU.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка ZPDU.DE за все время составила -35.80%, примерно равная максимальной просадке 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDU.DE и 2B7A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDU.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-35.70%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-16.84%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.76%

-29.81%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.77%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-10.03%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDU.DE и 2B7A.DE

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) имеют волатильность 5.03% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDU.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.01%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.01%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.74%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.01%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.65%

-1.34%

Сравнение комиссий ZPDU.DE и 2B7A.DE

И ZPDU.DE, и 2B7A.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDU.DE и 2B7A.DE

Ни ZPDU.DE, ни 2B7A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ZPDU.DE and 2B7A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDU.DE and 2B7A.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZPDU.DE tracks S&P Utilities Select Sector, while 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDU.DE и 2B7A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор