Сравнение ZPDJ.DE с SPYW.DE
ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPDJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 9.18%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ZPDJ.DE превзошли акции SPYW.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 6.79% соответственно.
ZPDJ.DE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.18%
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 16.79% | 12.60% | 13.75% | 16.51% | -12.51% | 9.97% | 5.16% | 21.83% | -9.81% | 9.06% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 17.93% | -11.23% | 14.36% | -11.84% | 23.34% | -8.58% | 11.23% |
Correlation
The correlation between ZPDJ.DE and SPYW.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between ZPDJ.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDJ.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
ZPDJ.DE
SPYW.DE
Сравнение ZPDJ.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDJ.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 0.98 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 3.14 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDJ.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.74 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDJ.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.06% | -38.68% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.99% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -11.64% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -23.97% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.06% | -38.68% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.54% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.62% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.50% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и SPYW.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDJ.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.92% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 8.76% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 10.65% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.27% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.88% | +1.52% |
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и SPYW.DE
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и SPYW.DE
ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDJ.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.
ZPDJ.DE is categorized as Japan Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор