PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPDI.DE с WELH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDI.DE с WELH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) and WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index while WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDI.DE returned 18.56%/yr vs 17.14%/yr for WELH.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPDI.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELH.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDI.DE и WELH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPDI.DE показывает доходность 18.53%, а WELH.DE немного ниже – 18.08%.

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%

WELH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
11.33%
С начала года
18.08%
1 год
24.05%
3 года*
17.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDI.DE и WELH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%3.45%
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		18.08%9.85%16.48%19.96%2.78%

Correlation

The correlation between ZPDI.DE and WELH.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between ZPDI.DE and WELH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с WELI.DEWELH.DE с XUIN.DE

Доходность на риск

ZPDI.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDI.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDI.DEWELH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.33

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.44

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

9.01

-1.07

ZPDI.DE vs. WELH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDI.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELH.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDI.DE и WELH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDI.DE и WELH.DE

Максимальная просадка ZPDI.DE за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDI.DE и WELH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDI.DEWELH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-20.70%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.84%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-20.70%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.30%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.60%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDI.DE и WELH.DE

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) имеют волатильность 4.79% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDI.DEWELH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.61%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.75%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.46%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.45%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

15.45%

+5.07%

Сравнение комиссий ZPDI.DE и WELH.DE

ZPDI.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDI.DE и WELH.DE

Ни ZPDI.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDI.DE and WELH.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELH.DE.

ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ZPDI.DE and 0.18% for WELH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDI.DE и WELH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор