Сравнение WELH.DE с WELI.DE
WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and WELI.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while WELI.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.39%/yr vs 13.20%/yr for WELI.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и WELI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у WELI.DE с доходностью 16.84%.
WELH.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELH.DE и WELI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.64% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | 7.75% |
WELI.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc | 16.84% | 14.91% | -0.52% | 10.29% | 9.11% |
Correlation
The correlation between WELH.DE and WELI.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between WELH.DE and WELI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELH.DE vs. WELI.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
WELI.DE
Сравнение WELH.DE c WELI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | WELI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.21 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 8.95 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и WELI.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке WELI.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и WELI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELH.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -21.14% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -14.69% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -21.14% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.51% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.63% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и WELI.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 3.89%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELI.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | WELI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.48% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 15.53% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.23% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.10% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.10% | -0.82% |
Сравнение комиссий WELH.DE и WELI.DE
И WELH.DE, и WELI.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и WELI.DE
Ни WELH.DE, ни WELI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELH.DE and WELI.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELH.DE and WELI.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while WELI.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials.
Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и WELI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор