PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDH.DE с WH2E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDH.DE с WH2E.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDH.DE returned 6.03%/yr vs 5.05%/yr for WH2E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WH2E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDH.DE и WH2E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDH.DE показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у WH2E.DE с доходностью -0.57%.

ZPDH.DE

1 день
1.71%
1 месяц
7.60%
С начала года
4.39%
6 месяцев
5.01%
1 год
21.27%
3 года*
6.03%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.77%

WH2E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.97%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.23%
1 год
15.63%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и WH2E.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		4.39%1.74%8.46%2.01%
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-0.57%2.78%7.94%1.65%

Correlation

The correlation between ZPDH.DE and WH2E.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between ZPDH.DE and WH2E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L
Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XLVWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с GN0M.DEWH2E.DE с EHLT.DE

Доходность на риск

ZPDH.DE vs. WH2E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDH.DE c WH2E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPDH.DEWH2E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.03

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.66

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

3.25

+1.59

ZPDH.DE vs. WH2E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDH.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WH2E.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDH.DE и WH2E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPDH.DE и WH2E.DE

Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки WH2E.DE в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и WH2E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDH.DEWH2E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-22.19%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.23%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-22.19%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-7.98%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.98%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

4.82%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDH.DE и WH2E.DE

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) имеют волатильность 5.34% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDH.DEWH2E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.13%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

10.80%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.17%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.93%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

13.93%

+2.74%

Сравнение комиссий ZPDH.DE и WH2E.DE

ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WH2E.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDH.DE и WH2E.DE

Ни ZPDH.DE, ни WH2E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZPDH.DE and WH2E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WH2E.DE.

ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.18% for WH2E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и WH2E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор