Сравнение ZPDH.DE с EXV4.DE
ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) are both Health & Biotech Equities funds - ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector while EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDH.DE returned 8.92%/yr vs 5.78%/yr for EXV4.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPDH.DE charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for EXV4.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDH.DE и EXV4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDH.DE показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у EXV4.DE с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции ZPDH.DE превзошли акции EXV4.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 5.78% соответственно.
ZPDH.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.92%
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам ZPDH.DE и EXV4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.12% | 1.73% | 8.46% | -1.73% | 3.31% | 37.77% | 1.69% | 24.37% | 9.07% | 6.98% |
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | 7.52% | -6.10% | 25.12% | -2.48% | 32.64% | -1.01% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ZPDH.DE and EXV4.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between ZPDH.DE and EXV4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDH.DE vs. EXV4.DE — Ранг доходности на риск
ZPDH.DE
EXV4.DE
Сравнение ZPDH.DE c EXV4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) и iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDH.DE | EXV4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.38 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 0.84 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.29 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDH.DE и EXV4.DE
Максимальная просадка ZPDH.DE за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки EXV4.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDH.DE и EXV4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.61% | -44.54% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.57% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.64% | -26.55% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -26.55% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.61% | -26.55% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -11.65% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -11.17% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.72% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDH.DE и EXV4.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) составляет 5.13%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ZPDH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDH.DE | EXV4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.58% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.86% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 16.68% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.55% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.74% | +0.03% |
Сравнение комиссий ZPDH.DE и EXV4.DE
ZPDH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV4.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDH.DE и EXV4.DE
ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
ZPDH.DE SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDH.DE and EXV4.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector, while EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZPDH.DE and 0.46% for EXV4.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDH.DE и EXV4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор