PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с WELK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с WELK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE).

ZPDF.DE и WELK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. WELK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и WELK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и WELK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%2.32%
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		-4.11%17.19%33.74%12.60%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у WELK.DE с доходностью -4.11%.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

WELK.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
2.62%
1 год
9.08%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и WELK.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELK.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEWELK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.49

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.77

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.55

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

5.10

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. WELK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа WELK.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и WELK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEWELK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.26

-0.81

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и WELK.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и WELK.DE

Ни ZPDF.DE, ни WELK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и WELK.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и WELK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEWELK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-20.08%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.47%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-6.30%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.21%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.93%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и WELK.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEWELK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

5.19%

+16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

10.41%

+13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

18.41%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.37%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

15.37%

+7.06%