PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с LBNK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE).

ZPDF.DE и LBNK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. LBNK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и LBNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		-3.17%76.66%32.67%26.48%1.30%37.71%-24.17%14.90%-25.93%11.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у LBNK.DE с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям LBNK.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.59% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

LBNK.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.31%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
11.42%
1 год
36.34%
3 года*
39.53%
5 лет*
27.39%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EPOL

Сравнение комиссий ZPDF.DE и LBNK.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LBNK.DE в 0.30%.

LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DELBNK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.46

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.91

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.81

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

10.32

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DELBNK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.46

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.19

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и LBNK.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и LBNK.DE

Ни ZPDF.DE, ни LBNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и LBNK.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и LBNK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DELBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-81.84%

+39.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-15.83%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-27.82%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-56.08%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-10.53%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-53.66%

+45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.32%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и LBNK.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DELBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

9.23%

+12.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

16.42%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

24.71%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.66%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.45%

-3.02%