PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBNK.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBNK.DE с EPOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL).

LBNK.DE и EPOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBNK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LBNK.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBNK.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		-2.10%76.66%32.67%26.48%1.30%37.71%-24.17%14.90%-25.93%11.91%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		6.38%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%
Разные валюты инструментов

LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBNK.DE показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 13.65% против 8.97% соответственно.

LBNK.DE

1 день
4.38%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
11.58%
1 год
37.81%
3 года*
40.38%
5 лет*
27.67%
10 лет*
13.65%

EPOL

1 день
1.25%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.38%
6 месяцев
17.68%
1 год
26.07%
3 года*
36.01%
5 лет*
19.18%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с EWW

Сравнение комиссий LBNK.DE и EPOL

LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

EPOL
iShares MSCI Poland ETF
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LBNK.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNK.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBNK.DEEPOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.53

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.81

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

6.67

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBNK.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNK.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа EPOL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNK.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBNK.DEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.74

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.19

Корреляция

Корреляция между LBNK.DE и EPOL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNK.DE и EPOL

LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.57%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Просадки

Сравнение просадок LBNK.DE и EPOL

Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и EPOL.

Загрузка...

Показатели просадок

LBNK.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-63.72%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-11.04%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-54.21%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-61.41%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-5.13%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.67%

-27.15%

-26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.28%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNK.DE и EPOL

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBNK.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

8.22%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.99%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

27.14%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

25.97%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

25.36%

+0.09%