Сравнение LBNK.DE с EPOL
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 16.46%/yr vs 11.44%/yr for EPOL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и EPOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBNK.DE показывает доходность 17.82%, а EPOL немного выше – 18.62%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 16.46% против 11.44% соответственно.
LBNK.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 32.23%
- 10 лет*
- 16.46%
EPOL
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 17.82% | 76.66% | 32.64% | 26.51% | 1.30% | 37.75% | -24.18% | 14.65% | -25.71% | 11.70% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 18.62% | 56.29% | 3.82% | 46.18% | -19.95% | 20.60% | -15.93% | -4.01% | -9.71% | 33.70% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and EPOL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
EPOL
Сравнение LBNK.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBNK.DE | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.51 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 9.00 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и EPOL
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -78.45%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.45% | -52.18% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -9.08% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -17.83% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -45.52% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.09% | -52.18% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.50% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.02% | -16.52% | -31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.53% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и EPOL
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.67% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.84% | 16.20% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.13% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 26.13% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 25.18% | -0.95% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и EPOL
LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и EPOL
LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.65% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and EPOL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBNK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBNK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while EPOL is Europe Equities. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор