PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBNK.DE с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBNK.DE с EPOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both exchange-traded funds - LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks, while EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 14.15%/yr vs 10.72%/yr for EPOL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.

Доходность

Сравнение доходности LBNK.DE и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBNK.DE торгуется в EUR, в то время как EPOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 12.71%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции EPOL по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.72% соответственно.

LBNK.DE

1 день
0.67%
1 месяц
2.51%
С начала года
7.56%
6 месяцев
15.54%
1 год
40.00%
3 года*
42.34%
5 лет*
27.76%
10 лет*
14.15%

EPOL

1 день
-2.84%
1 месяц
-1.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
21.50%
1 год
36.61%
3 года*
30.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBNK.DE и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		7.56%76.66%32.67%26.48%1.30%37.71%-24.17%14.90%-25.93%11.91%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		12.71%56.29%3.82%46.18%-19.95%20.60%-15.93%-4.01%-9.71%33.70%

Correlation

The correlation between LBNK.DE and EPOL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с VJPU.LLBNK.DE с EXX1.DE
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

LBNK.DE vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBNK.DE c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBNK.DEEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.45

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.05

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

10.46

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBNK.DE vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBNK.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPOL равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBNK.DE и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBNK.DEEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.18

Просадки

Сравнение просадок LBNK.DE и EPOL

Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки EPOL в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBNK.DEEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-52.18%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-9.08%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-17.83%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-45.52%

+17.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-52.18%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.10%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-16.62%

-36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.51%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LBNK.DE и EPOL

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBNK.DEEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.89%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

15.74%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

21.41%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

26.09%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

25.36%

-0.02%

Сравнение комиссий LBNK.DE и EPOL

LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBNK.DE и EPOL

LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.32%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBNK.DE and EPOL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LBNK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBNK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

LBNK.DE is categorized as Financials Equities, while EPOL is Europe Equities. LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.61% for EPOL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор