PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDF.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPDF.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

ZPDF.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDF.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Financials Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPDF.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPDF.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-8.52%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZPDF.DE показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ZPDF.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 11.96% против 13.68% соответственно.

ZPDF.DE

1 день
-13.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-5.88%
3 года*
14.81%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.96%

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с VJPU.LZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DEZPDF.DE с INDA.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с IUS2.DEEXV1.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий ZPDF.DE и EXV1.DE

ZPDF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ZPDF.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDF.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDF.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.48

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.92

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.81

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

10.30

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDF.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDF.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDF.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDF.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.48

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.21

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZPDF.DE и EXV1.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDF.DE и EXV1.DE

ZPDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок ZPDF.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка ZPDF.DE за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDF.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPDF.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-82.30%

+39.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-16.03%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-28.12%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

-56.14%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-10.71%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-44.92%

+37.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.37%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDF.DE и EXV1.DE

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что ZPDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPDF.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.85%

9.34%

+12.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

16.43%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

24.54%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.61%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

25.10%

-2.67%