PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDE.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDE.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPYM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 9.90%/yr for SPYM.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for SPYM.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDE.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям SPYM.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 9.90% соответственно.

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%6.28%22.30%-11.26%19.74%

Correlation

The correlation between ZPDE.DE and SPYM.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.39

The correlation between ZPDE.DE and SPYM.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

ZPDE.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDE.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDE.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.79

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.69

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

4.80

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

17.28

-9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDE.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDE.DE на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDE.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDE.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.34

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ZPDE.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDE.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-36.28%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-10.38%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-18.96%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-23.86%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-31.69%

-33.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-2.74%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-9.95%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.89%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDE.DE и SPYM.DE

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеют волатильность 7.53% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDE.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.34%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

15.16%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

17.87%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.78%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

18.40%

+10.49%

Сравнение комиссий ZPDE.DE и SPYM.DE

ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPYM.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SPYM.DE

Ни ZPDE.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDE.DE and SPYM.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPYM.DE.

ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while SPYM.DE is Emerging Markets Equities. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.18% for SPYM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор