Сравнение ZPDE.DE с SPY5.DE
ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDE.DE returned 9.33%/yr vs 15.13%/yr for SPY5.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZPDE.DE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPDE.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPDE.DE показывает доходность 32.72%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции ZPDE.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 9.33% против 15.13% соответственно.
ZPDE.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 32.72%
- 6 месяцев
- 28.42%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.33%
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам ZPDE.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 32.72% | -2.67% | 9.39% | -2.97% | 71.20% | 66.70% | -38.96% | 13.17% | -14.79% | -13.20% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 6.69% |
Correlation
The correlation between ZPDE.DE and SPY5.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between ZPDE.DE and SPY5.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPDE.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
ZPDE.DE
SPY5.DE
Сравнение ZPDE.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPDE.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.57 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 12.77 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPDE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.22 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.97 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ZPDE.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка ZPDE.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDE.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPDE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -33.86% | -31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -7.15% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -23.34% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -23.34% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -33.86% | -31.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -0.44% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -3.95% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.00% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDE.DE и SPY5.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ZPDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPDE.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 2.66% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 7.54% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 11.51% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 15.18% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 16.07% | +12.82% |
Сравнение комиссий ZPDE.DE и SPY5.DE
ZPDE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDE.DE и SPY5.DE
ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
ZPDE.DE SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPDE.DE and SPY5.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDE.DE.
ZPDE.DE is categorized as Energy Equities, while SPY5.DE is S&P 500. ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ZPDE.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPDE.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор