PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с V3YA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с V3YA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and V3YA.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while V3YA.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 25.74% for V3YA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for V3YA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и V3YA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у V3YA.DE с доходностью 11.25%.

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

V3YA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.47%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.67%
1 год
25.74%
3 года*
19.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и V3YA.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%
V3YA.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		11.25%4.20%31.35%5.72%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and V3YA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between ZPA5.DE and V3YA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с V3YA.DE:
V3YA.DE с V3YL.DEV3YA.DE с XZSP.DEV3YA.DE с VUAA.LV3YA.DE с VTIV3YA.DE с VUSA.LV3YA.DE с VNRA.DEV3YA.DE с ^GSPC

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. V3YA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
V3YA.DE
Ранг доходности на риск V3YA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c V3YA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPA5.DEV3YA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.95

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.69

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.71

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

9.66

-7.76

ZPA5.DE vs. V3YA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа V3YA.DE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и V3YA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и V3YA.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки V3YA.DE в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и V3YA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEV3YA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-24.84%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-9.60%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.28%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.24%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

2.68%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и V3YA.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3YA.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3YA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEV3YA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.65%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.30%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

13.32%

+11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

15.61%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

15.61%

+4.28%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и V3YA.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии V3YA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и V3YA.DE

Ни ZPA5.DE, ни V3YA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPA5.DE and V3YA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for V3YA.DE.

ZPA5.DE is categorized as ESG, while V3YA.DE is Large Cap Blend Equities. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while V3YA.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.12% for V3YA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и V3YA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор