Сравнение ZPA5.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
ZPA5.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPA5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Фонд был запущен 22 нояб. 2023 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | -6.00% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.79% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPA5.DE и VUAA.DE
И ZPA5.DE, и VUAA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
VUAA.DE
Сравнение ZPA5.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.36 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.03 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZPA5.DE и VUAA.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и VUAA.DE
Ни ZPA5.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -33.67% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -8.38% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -23.33% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.02% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -5.18% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и VUAA.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.61% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.64% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 17.02% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.15% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.75% | -1.70% |