PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPA5.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

ZPA5.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPA5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Фонд был запущен 22 нояб. 2023 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		-6.00%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%.

ZPA5.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.87%
1 год
4.78%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXR8.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий ZPA5.DE и EUNL.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.76

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.79

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

10.65

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между ZPA5.DE и EUNL.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и EUNL.DE

Ни ZPA5.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPA5.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-33.63%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.82%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-21.73%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.98%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.29%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.71%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и EUNL.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.25%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.42%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.09%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.19%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

15.22%

+0.83%