PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNOV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZNOV с BUFP

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

ZNOV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZNOV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZNOV и BUFP

2026 (YTD)20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		-0.24%6.27%0.76%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.88%12.92%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, ZNOV показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.88%.

ZNOV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.54%
1 год
16.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с ZNOV:
ZNOV с ZAPRZNOV с ZMARZNOV с ZFEBZNOV с EAPRZNOV с ZJANZNOV с ZMAYZNOV с AIOO
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий ZNOV и BUFP

ZNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

ZNOV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNOV
Ранг доходности на риск ZNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNOV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNOV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNOV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNOVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.20

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.82

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.70

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

9.68

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNOV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNOV на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNOV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNOVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между ZNOV и BUFP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNOV и BUFP

ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November		0.00%0.00%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ZNOV и BUFP

Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZNOVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.31%

-11.98%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-4.41%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.08%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.08%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

1.43%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNOV и BUFP

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) составляет 1.01%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZNOVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.43%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

5.01%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

11.12%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

9.77%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

9.77%

-6.32%