Сравнение ZNOV с BAMU
ZNOV (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZNOV is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, ZNOV returned 6.55% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZNOV charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности ZNOV и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZNOV показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
ZNOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZNOV и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 2.53% | 6.27% | 0.84% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 0.64% |
Correlation
The correlation between ZNOV and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNOV vs. BAMU — Ранг доходности на риск
ZNOV
BAMU
Сравнение ZNOV c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZNOV | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.41 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 24.37 | -20.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 96.52 | -77.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZNOV и BAMU
Максимальная просадка ZNOV за все время составила -3.31%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNOV и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNOV | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.31% | -0.36% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -0.12% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | 0.00% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.02% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNOV и BAMU
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ZNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNOV | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.09% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.39% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 0.58% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 0.87% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 0.87% | +2.49% |
Сравнение комиссий ZNOV и BAMU
ZNOV берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNOV и BAMU
ZNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZNOV and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZNOV has higher volatility (0.86%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, ZNOV dropped -3.31% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, ZNOV leads with 6.55% vs 2.87% for BAMU. On fees, ZNOV is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZNOV has performed better with a 6.55% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZNOV is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for ZNOV.
ZNOV is categorized as Defined Outcome, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for ZNOV and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZNOV и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор