PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMT.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMT.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO).

ZMT.TO и NNRG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Global Base Metals Index Canadian Dollar Hedged. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. NNRG.NEO - это пассивный фонд от Ninepoint, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZMT.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMT.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		12.95%63.17%15.30%14.54%-6.65%-14.76%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		32.61%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Доходность по периодам

С начала года, ZMT.TO показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 32.61%.

ZMT.TO

1 день
3.17%
1 месяц
-11.66%
С начала года
12.95%
6 месяцев
29.14%
1 год
95.28%
3 года*
29.63%
5 лет*
17.69%
10 лет*
16.02%

NNRG.NEO

1 день
-3.69%
1 месяц
12.20%
С начала года
32.61%
6 месяцев
42.68%
1 год
47.71%
3 года*
21.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с ZMT.TO:
ZMT.TO с XBM.TOZMT.TO с COPPZMT.TO с COPXZMT.TO с ZGD.TOZMT.TO с REMXZMT.TO с SETMZMT.TO с SPY
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с FRU.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с XBM.TO

Сравнение комиссий ZMT.TO и NNRG.NEO

ZMT.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZMT.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMT.TO
Ранг доходности на риск ZMT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMT.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMT.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMT.TONNRG.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.76

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.21

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.41

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.37

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMT.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMT.TO на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа NNRG.NEO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMT.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMT.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.76

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.04

-1.04

Корреляция

Корреляция между ZMT.TO и NNRG.NEO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMT.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность ZMT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NNRG.NEO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZMT.TO
BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged)		0.18%0.21%0.34%0.87%1.46%2.82%1.03%2.34%3.95%1.29%1.24%1.10%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.56%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZMT.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка ZMT.TO за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMT.TO и NNRG.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMT.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-35.78%

-44.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-20.22%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-4.78%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.55%

-9.77%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

6.61%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMT.TO и NNRG.NEO

BMO S&P/TSX Equal Weight Global Base Metals (CAD Hedged) (ZMT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ZMT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMT.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

7.33%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

16.41%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

27.21%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.32%

34.50%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

34.50%

-1.27%