PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. ZMMK.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 5.87%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и SGOV

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.91%-0.54%14.32%2.80%8.82%-1.27%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
1.21

+8.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
1.68

+22.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.22

+4.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

1.51

+82.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

4.17

+376.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

1.21

+8.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

0.49

+9.82

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и SGOV

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-12.53%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.73%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-5.17%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.34%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и SGOV

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.80%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.48%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

4.65%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

6.36%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

6.40%

-6.06%

Сравнение комиссий ZMMK.TO и SGOV

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и SGOV

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for ZMMK.TO.

ZMMK.TO is categorized as Money Market, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор